RSquared, S/C, MFI
Система RSquared, S/C, MFI основана на линейной
регрессии. RSquared - это функция линейной регрессии. которая измеряет,
насколько силен данный показатель за какую-то длину тренда. Она базируется
на корреляции. Показывает единицу, если присутствует сильный тренд в
каком-либо направлении и ноль - если тренда нет.
Я пользуюсь RSquared, чтобы увидеть, когда последние 21
день не было тренда, или когда RSquared(C,21) меньше 0.15. Если мы видим,
что сейчас тренда нет, то можем ожидать. что он начнется в ближайшие 5 - 13
дней. Как только он начинается, нам нужно определиться с направлением и
входить. Таким образом, я использую RSquared, как сигнал, комбинируя его с
функцией ALERT. При RSquared меньше 0.15 я получаю сигнал к покупке. если
все другие условия выполняются в течение 13 дней, что тоже установлено с
помощью функции ALERT. Как дополнительные условия я использую S/C, MFI, и
55-дневную Variable Moving Average (vma) для определения начала тренда и его
направления.
S/C - это ничто иное, как нормализованная 34 дневная
LinRegSlope от закрытий. Я нормализую ее делением на закрытие. Кроме того, я
умножаю ее на 10000, чтобы получить числа в диапазоне от 0 до нескольких
сотен. Наконец, я применяю сглаживание Tema. Таким образом, моя формула для
Tema S/C:
Tema S/C
Periods := Input("Enter Periods",1,233,34);
Tema(10000*LinRegSlope(C,Periods)/C,Periods)
Теория говорит о том, что, если Tema S/C растет, то
развивается восходящий тренд. Если Tema S/C падает, то сейчас тренд
нисходящий. Я проверил это и убедился, что нужно использовать функцию HHV(X,5)
= HHV(X,13) для проверки, действительно ли есть рост. Если условия
совпадают, то S/C растет. Точно так же состояния LLV(X,5) = LLV(C,13)
работают для падения.
Я дважды перепроверил результаты и удостоверился, что как
MFI, так и 55-дневная vma также растут. Я использую формулу Tema MFI -
сглаженную tema от MFI - 50 так, чтобы рисовалась гистограмма. Формула:
Tema MFI
Periods := Input("Enter Tema
Smoothing Periods",13,55,55);
Tema(MFI(Periods),Periods) - 50
Когда все условия совпадают в пределах 13 дней, мы
получаем сигнал к покутке. Обратное будет справедливо для сигнела к продаже.
Если рынок склонен к движению наверх, я добавляю дополнительную проверку для
шорта - Tema MFI меньше 0. Я закрываю позицию, когда тренд останавливается.
Для длинной позиции я проверяю, чтобы Tema(MFI) была ниже 0, Tema(S/C) -
ниже opt 1 и обе они падали. Короткие позиции обычно движутся быстрее, так
что я отслеживаю лишь, чтобы Tema MFI была больше ноля и 55 дневная vma
начала повышаться. чтобы закрыть позицию. Вот полная система:
ENTER LONG:
Alert(RSquared(C,21) < 0.15,13) AND
Tema(10000*LinRegSlope(C,34)/C,34) > opt1 AND HHV(Tema(10000*LinRegSlope(C,34)/C,34),5)
= HHV(Tema(10000*LinRegSlope(C,34)/C,34),13) AND HHV(Tema(MFI(55),55),5) =
HHV(Tema(MFI(55),55),13)
CLOSE LONG:
Tema(MFI(55),55) - 50 < 0 AND Tema(10000*LinRegSlope(C,34)/C,34)
< opt1 AND LLV(Tema(10000*LinRegSlope(C,34)/C,34),5) = LLV(Tema(10000*LinRegSlope(C,34)/C,34),13)
AND LLV(Tema(MFI(55),55),5) = LLV(Tema(MFI(55),55),1)
ENTER SHORT
Alert(RSquared(C,21) < 0.15,13) AND
Tema(10000*LinRegSlope(C,34)/C,34) < opt2 AND LLV(Tema(10000*LinRegSlope(C,34)/C,34),5)
= LLV(Tema(10000*LinRegSlope(C,34)/C,34),13) AND LLV(Tema(MFI(55),55),5) =
LLV(Tema(MFI(55),55),13) AND Tema(MFI(55),55) - 50 < 0 AND LLV(Mov(C,55,VAR),5)
= LLV(Mov(C,55,VAR),13)
CLOSE SHORT
HHV(Mov(C,55,VAR),5) = HHV(Mov(C,55,VAR),13)
AND Tema(MFI(55),55) - 50 > 0
Оптимизация:
OPT1: Min=-34 Max=-8 Step=13
OPT2: Min=-55 Max=-21 Step=34
Jim Greening
