Ширина полос Боллинджера
Сам Джон Боллинджер описывает индикатор BWI (Band Width
Indicator), как ширину полос, деленную на среднюю от цены:
4*(std(C,20))/mov(C,20,S)
Я не знаю. насколько помогает добавление средней, но так
советует создатель индикатора.
Я написал скрининг для Метастока, выбирающий акции, у
которых BWI достиг экстремально низких значений за последние 250 дней:
hhv(4*(std(C,20))/mov(C,20,S),250)/3
Акции, прошедшие эту выборку, обычно находятся в
нетрендовой фазе, или движутся горизонтально, и полосы Боллинджера будут
представлять уровни поддержки - сопротивления. Кроме того, это могут быть
случаи, когда бумага замерла перед возобновлением тренда.
Я считаю, что чрезвычайно низкие значения BWI - интересный способ нахождения
малорискованных низковолатильных акций.
Alberto Torchio
