Выход люстры
Выход из системы не менее важен, чем вход в нее.
Ниже приведены коды для выхода "люстры" по Chuck LeBeau. Это выход,
основанный на волатильности (использующий average true range), хорошо
работает в трендследящих системах.
Теория достаточно проста. Выход из длинной позиции осуществляется при
снижении цены на расстояние больше 3-х АТР от максимума цены с момента входа,
либо максимальное закрытие с момента входа минус 2,5 АТР.
Выход более подробно описан в разделе Trader's Toolkit на сайте Чака ЛеБо --
http://traderclub.com/
Формулы таковы (все, что в скобках { }, не
вводить):
LONG EXIT
LongEntry:=
{здесь вводится ваш вход в длинную, например
Cross(CLOSE, Mov(C,20,E))};
MoneyMgmtStop:= {это ваш максимальный стоп-лосс
в пунктах};
EntryPrice:= If(PREV <= 0,
If(LongEntry, CLOSE, 0),
If(LOW <= PREV - MoneyMgmtStop, -PREV,
If(LOW <= HighestSince(1,PREV=0, HIGH) - 3 * ATR(10), -PREV,
If(LOW <= HighestSince(1,PREV=0, CLOSE) - 2.5 * ATR(10), -PREV,
PREV))));
EntryPrice < 0
SHORT EXIT
ShortEntry:=
{здесь вводится ваш вход в короткую, например
Cross(Mov(C,20,E), CLOSE)};
MoneyMgmtStop:= {это ваш максимальный стоп-лосс
в пунктах};
EntryPrice:= If(PREV <= 0,
If(ShortEntry, CLOSE, 0),
If(HIGH >= PREV + MoneyMgmtStop, -PREV,
If(HIGH >= LowestSince(1,PREV=0, LOW) + 3 * ATR(10), -PREV,
If(HIGH >= LowestSince(1,PREV=0, CLOSE) + 2.5 * ATR(10), -PREV,
PREV))));
EntryPrice < 0
Glen Wallace
