Дивергенция между закрытием и индикатором
Следующая формула рассчитвает корреляцию между закрытием и индикатором
MACD. Она описывает MACD в полной форме, чтобы сохранить возможность менять
параметры индикатора. Мы можем видеть "дивергенцию" между MACD и закрытием.:
Correl(((Sum(Cum(1)*(Mov(C,12,E)-Mov(C,26,E)),100))-(Sum(Cum(1),100)*Sum((Mov(C,12,E)-Mov(C,26,E)),100)/100))/((Sum(Power(Cum(1),2),100))-(Power(Sum(Cum(1),100),2)/100)),((Sum(Cum(1)*C,100))-(Sum(Cum(1),100)*Sum(C,100)/100))/((Sum(Power(Cum(1),2),100))-(Power(Sum(Cum(1),100),2)/100)),12,0)
Интерпретация этого такова: - .08 (80%) и меньше - это дивергенция между
закрытием и MACD. - 1 = очень сильная дивергенция. + 1 = очень сильная
корреляция. Формула построена таким образом, чтобы вместо MACD можно было
подставить любой другой индикатор. Например, то же самое с использованием
RSI(14) будет выглядеть так:
Correl(((Sum(Cum(1)*(RSI(14)),100))-(Sum(Cum(1),100)*
Sum((RSI(14)),100)/100))/((Sum(Power(Cum(1),2),100))-(Power(Sum(Cum(1),100),2)/100)),
((Sum(Cum(1)*C,100))-(Sum(Cum(1),100)*Sum(C,100)/100))/((Sum(Power(Cum(1),2),100))-
(Power(Sum(Cum(1),100),2)/100)),12,0)
