| Об Авторах | Каталог | Дайджест | Оффшоры | Опционы | ТА | Форекс | Досье | Форумы |

 

Волатильность Натенберга

Историческая волатильность описывается Sheldon Natenberg, как стандартное отклонение логарифмической цены, измеренное через равные промежутки времени. В своей книге "Option Volatility & Pricing" мистер Натенберг детально поясняет волатильность и дает формулы ее расчета.

Nat's Volt

Std( Log( C / Ref( C,-1) ),10 ) * Sqrt( 365 )

| Об Авторах | Каталог | Дайджест | Оффшоры | Опционы | ТА | Форекс | Досье | Форумы |