Тренд Ruggerio
Правила Ruggiero для состояния тренда:
1. Если ADX растет выше 25, то рынок в тренде.
2. Если ADX падает ниже 20, то рынок в консолидации.
3. Если ADX падает ниже 45 сверху, то рынок в консолидации.
4. Если ADX поднимается снизу выше 10 уже 3 - 4 дня, на рынке начинается
тренд.
5. Если тренд основан на правиле 4, он остается в силе, пока 5 дней разница
ADX не будет меньше 0.
Ruggiero использует 14-дневную ADX, но это - для T-Bonds.
Он принял вышеприведенные правила, как фильтр. Я сделал индикатор, который
дает значение +1 в тренде и -1 в консолидации в соответствии с
вышеприведенными критериями.
periods:=Input("Periods?",1,63,14);
If((ADX(periods)>25 AND (BarsSince(Cross(45,ADX(periods))) >
BarsSince(Cross(ADX(periods),25)))) OR (ADX(periods) > 10 AND
Ref(ADX(periods),-4)<10 AND (ADX(periods)-Ref(ADX(periods),-5)>0)), 1,
If(ADX(periods)<20 OR ((BarsSince(Cross(45,ADX(periods))) <
BarsSince(Cross(ADX(periods),25))) AND ADX(periods) < 45),-1,0))
