Торговля по тренду
Trading the Trend (TTT) -- от Andrew Abraham, журнал TASC
за 9/1998, одна из форм выхода по стопу, образующемуся вычитанием от
достигнутого максимума какой-то доли ATR (или прибавлением к минимуму), и
выходом при пересечении ценой этого значения (члены Клуба Трейдеров Чака
ЛеБо узнают здесь "выход люстры").
ВЫХОД ЛЮСТРЫ: Стоп размещается на расстоянии, кратном
среднему истинному диапазону, от достигнутого максимума с момента входа в
сделку. Стоп может сдвигаться вверх (по ходу сделки) и не может снижаться.
ВЫХОД ЙО-ЙО: Очень похож на выход люстры, за исключением
того, что вместо максимума используется цена закрытия.
Строим индикатор.
Название: Trading the Trend
Pds:=21;
Mult:=3;
TruRan:=Mov(ATR(1),Pds,W)*Mult;
HiLimit:=HHV(H,Pds)-TruRan;
LoLimit:=LLV(L,Pds)+TruRan;
If(C>HiLimit,HiLimit,LoLimit)
1. После закрытия Indicator Builder вызываем Expert
Advisor (парень в шляпе)
2. Давим New, затем вкладку Name, пишем "Trading the Trend"
3. Вкладка Highlights, также вызываем новый, пишем название "Uptrend",
выбираем цвет - синий, в поле Condition вставляем: C>FmlVar("Trading the
Trend","HiLimit") и жмем ОК
4. Снова на Highlights, опять New, название Downtrend, цвет - красный, в
поле Condition вставляем C<=FmlVar("Trading the Trend","HiLimit") и жмем ОК
и еще раз ОК.
5 На графике выбираем эксперта, нажимаем Attach и закрываем панель
экспертов.
Я так подробно расписываю процесс построения эксперта для
тех, кто еще не достаточно знаком с этим. Чтобы поэкспериментировать с
периодами и множителями, вы можете менять их в Indicator Builder, или правой
кнопкой по индикатору вызвав его свойства, сделать изменения на вкладке
Formula (например. попробуйте период 10, а множитель 2.5). Соответствующие
изменения внесите и в эксперте. .
Очень похожие стопы приведены и в книге Chande & Kroll "The
New Technical Trader", стр.167 - 169, "Volatility-Based Trailing Stops". Я
предпочитаю окрашивать линии верхнего и нижнего стопов в контрастные цвета.
Убедитесь, что вы правильно все внесли как в Indicator
Builder, так и в Expert Advisor. Если вы хотите использовать в индикаторе
функцию ввода. то вам может помочь что-то вроде
Pds:=Input("Lookback Periods?",1,1000,20);
вместо первой строки в формуле индикатора
Harvey Pearce hhp@home.com
